Existen tres tipos diferentes de XAMPP para Windows:

Instalador:
Probablemente la forma más fácil de instalar XAMPP.

ZIP:
Para puristas: XAMPP como archivo ZIP.

7zip:
Para puristas con ancho de banda bajo: XAMPP como archivo 7zip.

Nota: Si extraes los ficheros, puede haber falsos avisos de virus.

Usando el instalador:

El panel de control de XAMPP para iniciar/detener Apache, MySQL, FileZilla y Mercury o instalar esos servidores como servicios.

Instalando desde ZIP

Descomprime los archivos zip en la carpeta que elijas. XAMPP es extraido en el subdirectorio "C:\\xampp" en el directorio de destino seleccionado. Ahora ejecuta el fichero "setup_xampp.bat" para ajustar la configuración de XAMPP en tu sistema.

Si elijes un directorio raíz, como "C:\\", no debes ejecutar "setup_xampp.bat".

Al igual que con el instalador, puedes usar ahora el "XAMPP Control Panel" para tareas adicionales.